В этой книге читатель сможет познакомиться с классической теорией эффективных портфелей, основоположником которой считается Г. Марковиц, автор большей ее части. Согласно теории, эффективность определяется как дисперсия доходности портфеля. Книга содержит алгоритмы, позволяющие определять эффективные портфели, а потому представляет интерес для разработчиков компьютерных программ по работе с ценными бумагами. Книга может быть полезна студентам и аспирантам, которые специализируются на финансах и применении количественных методов в экономике, а также участникам рынка ценных бумаг и всем интересующимся вопросами портфельной теории.
Информация размещена на сайте исключительно с ознакомительной целью. Права на частное или коммерческое использование принадлежат авторам и организациям правообладателям. После ознакомления с книгой, которая размещена на сайте, Вам необходимо удалить ее с Вашего компьютера. Бумажную версию книги Вы можете приобрести по низкой цене в интернет магазине.
