Правила начисления свопов

Начисление свопа для валютных пар производится в единицах базовой валюты инструмента.

Расчет свопа происходит по формуле:

Swap = - (Contract_Size × (Interest_Rate_Differential + Markup) / 100) / Days_Per_Year

Где:
Contract_Size - размер контракта;
Interest_Rate_Differential - разность между процентными ставками центробанков двух стран;
Markup - комиссия брокера (0.25);
Days_Per_Year - количество дней в году (365).

К примеру, рассчитаем текущий своп по паре EURUSD.

Ставки центробанков:: Еврозона = 1.5% (EUR);; США = 0,25% (USD).

Длинная позиция: Long = - (100 000 × (0,25 - 1.5 + 0,25) / 100) / 365 = 2.74 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.

Короткая позиция: Short = - (100 000 × (1.5 - 0.25 + 0.25) / 100) / 365 = -4.11 еди-
ницы базовой валюты инструмента на 1 лот.

В момент переноса длинной позиции размером в 1 лот на следующие сутки, на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 2.74 EUR.
В момент переноса короткой позиции размером в 1 лот на следующие сутки, с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -4.11EUR.

В спецификациях к валютным парам своп представлен в виде количества единиц базовой валюты по данной конкретной валютной паре при размере позиции 1 лот.

Для расчета свопа по конкретной позиции необходимо:

Объем_позиции × Своп × котировку_пары_базовой_валюты_инструмента_
к_валюте_депозита_счета

(Lots × Long_or_short_swap × Price)

К примеру, рассчитаем текущий своп по длинной позиции на паре EURUSD, объемом 1.5 лота, при валюте депозита в долларах США.Long_swap = 1.5 × 2.74 × 1.4110 = 5.8USD

То есть в момент переноса длинной позиции размером в 1.5 лота на следующие сутки на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 5.80 USD.

Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера).

В среду (в полночь со среды на четверг) своп начисляется в тройном размере, поскольку начисление производится сразу за три дня: среду, субботу и воскресенье.

Начисление свопов для спотовых металлов и инструментов CFD Stocks/CFD ETF производится в процентах.

На сайте компании своп представлен в виде ставки годового процента.

Формула расчета выглядит так:

(Long_or_short / 100 / 360) × Lots × Price

К примеру, рассчитаем текущий своп по инструменту #BMW.
Поскольку это акция европейской компании, расчет происходит в евро. 1 лот = 100 акций. Размер свопа по символу #BMW = 5% годовых.

(5 / 100 / 360) × 100 × 68.50 × 1.4050 = 1.34$,

Где:
100 - объем позиции (считается в количестве акций);
68.50 - котировка инструмента #BMW на момент начисления свопа;
1.4050 - перевод свопа в доллары США через котировку EURUSD на момент начисления свопа.

То есть в момент переноса позиции в 1 лот #BMW (100 акций) на следующие сутки с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -1.34 USD.